單項(xiàng)選擇題關(guān)于套利定價(jià)模型的應(yīng)用,可以運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析模型對(duì)證券的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以分離出那些()。

A.不顯著影響證券收益的次要因素
B.顯著影響證券收益的主要因素
C.顯著影響證券收益的次要因素
D.不顯著影響證券收益的主要因素


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1.單項(xiàng)選擇題當(dāng)有很大把握預(yù)測(cè)牛市到來(lái)時(shí),應(yīng)選擇那些()的證券或組合。

A.視情況而定
B.高β系數(shù)
C.低β系數(shù)
D.兩者無(wú)關(guān)系

3.單項(xiàng)選擇題針對(duì)衍生證券的對(duì)沖交易,通常會(huì)利用()控制對(duì)沖的衍生證券頭寸。

A.證券組合的期望收益率
B.β系數(shù)
C.市場(chǎng)組合的實(shí)際預(yù)期收益率
D.證券組合的方差

4.單項(xiàng)選擇題()是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)。

A.證券組合的期望收益率
B.β系數(shù)
C.證券間的相關(guān)系數(shù)
D.證券各自的權(quán)重

5.單項(xiàng)選擇題當(dāng)()時(shí),應(yīng)選擇高β系數(shù)的證券或組合。

A.市場(chǎng)處于牛市
B.市場(chǎng)處于熊市
C.市場(chǎng)組合的實(shí)際預(yù)期收益率等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
D.市場(chǎng)組合的實(shí)際預(yù)期收益率小于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率