A.5元
B.7.5元
C.10元
D.15元
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A.證券組合的期望收益率
B.β系數(shù)
C.市場組合的實(shí)際預(yù)期收益率
D.證券組合的方差
A.證券組合的期望收益率
B.β系數(shù)
C.證券間的相關(guān)系數(shù)
D.證券各自的權(quán)重
A.市場處于牛市
B.市場處于熊市
C.市場組合的實(shí)際預(yù)期收益率等于無風(fēng)險(xiǎn)利率
D.市場組合的實(shí)際預(yù)期收益率小于無風(fēng)險(xiǎn)利率
A.反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
B.β系數(shù)的絕對數(shù)值越大,表明證券或組合對市場指數(shù)的敏感性越強(qiáng)
C.β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的大小
D.β系數(shù)是對放棄即期消費(fèi)的補(bǔ)償
A.風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格
B.β系數(shù)
C.期望收益率
D.方差
最新試題
根據(jù)有效組合的定義,有效組合不止一個(gè)。()
久期表示按照現(xiàn)值計(jì)算投資者能夠收回投資債券本金的年限,也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù),其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價(jià)的比重。()
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動(dòng),而不是對長期內(nèi)的收益率變動(dòng)進(jìn)行任何預(yù)測。()
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時(shí),采用久期方法不能就債券價(jià)格對利率的敏感性予以正確的測量。()
可行域滿足一個(gè)共同的特點(diǎn):右邊界必然向外凸或呈線性,即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。()
從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的評價(jià)機(jī)構(gòu)對基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個(gè)月。()
在資產(chǎn)估值方面,資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要被用來判斷證券是否被市場錯(cuò)誤定價(jià)。()
零息債券的久期等于其到期期限。()
資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明,β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo),其與收益水平是反相關(guān)的。()
評價(jià)組合業(yè)績時(shí),基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同,也不具有可比性。()