A.反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
B.β系數(shù)的絕對數(shù)值越大，表明證券或組合對市場指數(shù)的敏感性越強
C.β系數(shù)可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風險水平的大小
D.β系數(shù)是對放棄即期消費的補償
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A.風險的價格
B.β系數(shù)
C.期望收益率
D.方差
A.相同，等于
B.相同，不等于
C.不同，等于
D.不同，不等于
A.風險投資金額占全部投資金額的比例
B.風險投資金額
C.無風險投資金額
D.無風險投資金額與風險投資金額的比例
A.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平
B.投資者依據(jù)方差（或標準差）評價證券組合的風險水平
C.投資者對證券的收益、風險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預期
D.資本市場沒有摩擦
A.信息向市場中的每個人自由流動
B.任何證券的交易單位都是無限可分的
C.市場只有一個無風險借貸利率
D.在借貸和賣空上有限制
最新試題
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率，當這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）
久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當前市價的比重。（）
零息債券的久期等于其到期期限。（）
資本資產(chǎn)定價模型的假設條件中包括可以賣空。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。（）
資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風險的指標，其與收益水平是反相關(guān)的。（）