互換通過比較優(yōu)勢進行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負債均有需求。

按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。

相比遠期合約和期貨，互換的特征有（）

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

期權(quán)合約的特點包括（）。

期貨套保的基差風險主要來源（）

遠期商品協(xié)議通常進行現(xiàn)金結(jié)算。

如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價法對投資性標的資產(chǎn)的遠期和期貨價格進行定價。

期權(quán)的內(nèi)在價值為期權(quán)費減去內(nèi)在價值的剩余部分。

在遠期匯差報價中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。