期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。

就產(chǎn)生的時(shí)間而言，場(chǎng)外市場(chǎng)的產(chǎn)生要晚于場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)。

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。

不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

最便宜交割債券的作用包括（）

期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)，使套期保值成為可能。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。

期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。