A.1M×4M
B.3M×6M
C.8M×12M
D.9M×12M
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A.為金融機構(gòu)債券組合管理提供了基礎(chǔ)的衍生產(chǎn)品
B.為利率風(fēng)險管理提供了基礎(chǔ)的衍生產(chǎn)品
C.為結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品創(chuàng)新提供了基礎(chǔ)的衍生產(chǎn)品
D.為將來在交易所市場恢復(fù)債券期貨交易積累了經(jīng)驗
A.定期存款單
B.短期債券
C.長期債券
D.商業(yè)票據(jù)
A.搜索困難
B.場外交易
C.交易成本較高
D.存在對手違約風(fēng)險
A.通常在到期時進行合約結(jié)算
B.多數(shù)情況下并不進行實物交收
C.常在合約到期前進行反向交易、平倉了結(jié)
D.交易雙方不需要知道交易對手的情況
A.取消對存款利率的最高限額,逐步實現(xiàn)利率自由化
B.打破金融機構(gòu)經(jīng)營范圍的地域和業(yè)務(wù)種類限制
C.放松存款準備金率的控制
D.開放各類金融市場,放寬對資本流動的限制
最新試題
遠期商品協(xié)議通常進行現(xiàn)金結(jié)算。
根據(jù)無套利定價理論,如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進行套利。
遠期合約雙方需要交納保證金。
金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù),幾乎沒有政府監(jiān)管。
期貨投機者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險,使套期保值成為可能。
利率互換可以看成是一組FRA的組合。
互換通過比較優(yōu)勢進行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負債均有需求。
如果不允許賣空,則無法用無套利均衡定價法對投資性標的資產(chǎn)的遠期和期貨價格進行定價。
在遠期匯差報價中,掉期率的排列如果是“前大后小”,則使用加法。
期貨套保的基差風(fēng)險主要來源()