期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)，使套期保值成為可能。

期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。

按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。

就產(chǎn)生的時(shí)間而言，場(chǎng)外市場(chǎng)的產(chǎn)生要晚于場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù)，幾乎沒有政府監(jiān)管。

互換通過比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

期權(quán)合約的特點(diǎn)包括（）。

遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。