A.上漲
B.下跌
C.不變
D.無(wú)法確定
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A.買賣雙方的權(quán)利與義務(wù)是對(duì)稱的
B.雙方均需開(kāi)立保證金賬戶，繳納履約保證金
C.雙方潛在的盈利和虧損無(wú)限
D.回避價(jià)格不利變動(dòng)，在價(jià)格有利變動(dòng)時(shí)可通過(guò)放棄期貨來(lái)保護(hù)利益
A.交易品種
B.交割日期
C.交易價(jià)格
D.每日限價(jià)
A.10萬(wàn)美元
B.100萬(wàn)美元
C.1000萬(wàn)美元
D.1萬(wàn)美元
A.跨期性
B.杠桿性
C.風(fēng)險(xiǎn)性
D.投機(jī)性
A．跨期性
B．聯(lián)動(dòng)性
C．杠桿性
D．不確定性或高風(fēng)險(xiǎn)性
最新試題
不同的可交割債券在國(guó)債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。
（）風(fēng)險(xiǎn)是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。
期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)，使套期保值成為可能。
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價(jià)值的剩余部分。
場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)與場(chǎng)外市場(chǎng)的區(qū)別包括（）
最便宜交割債券的作用包括（）
期權(quán)買方在未來(lái)買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。
在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。
根據(jù)無(wú)套利定價(jià)理論，如果市場(chǎng)不允許賣空情況下則投資者無(wú)法進(jìn)行套利。