期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。

大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。

運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，把不利風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險(xiǎn)留給自己。

期貨交易雙方不需要交納保證金。

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

就產(chǎn)生的時(shí)間而言，場外市場的產(chǎn)生要晚于場內(nèi)市場。

遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。

期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。

互換通過比較優(yōu)勢進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價(jià)法對(duì)投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。