期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。

金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù)，幾乎沒(méi)有政府監(jiān)管。

不同的可交割債券在國(guó)債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。

如果不允許賣(mài)空，則無(wú)法用無(wú)套利均衡定價(jià)法對(duì)投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。

互換通過(guò)比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿(mǎn)足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。

（）風(fēng)險(xiǎn)是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。

按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。

相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）

根據(jù)無(wú)套利定價(jià)理論，如果市場(chǎng)不允許賣(mài)空情況下則投資者無(wú)法進(jìn)行套利。