（）風(fēng)險是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。

在沒有違約風(fēng)險的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險，使套期保值成為可能。

期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。

不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。

在遠(yuǎn)期匯差報價中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

就產(chǎn)生的時間而言，場外市場的產(chǎn)生要晚于場內(nèi)市場。

期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。

相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）