A.歐式期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.修正的美式期權(quán)
D.大西洋期權(quán)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.選擇權(quán)的性質(zhì)
B.合約所規(guī)定的履約時間的不同
C.金融期權(quán)基礎資產(chǎn)性質(zhì)的不同
D.協(xié)定價格與基礎資產(chǎn)市場價格的關系
A.按名義金額計算的互換交易
B.按實際金額計算的互換交易
C.遠期利率協(xié)議
D.金融期貨合約
A.T+0
B.T+2
C.T+3
D.T+7
A.20%
B.25.5%
C.31.7%
D.38%
A.期貨價格與現(xiàn)貨價格的走勢基本一致并逐漸趨同,所以今天的期貨價格可能就是未來的現(xiàn)貨價格
B.世界各地的套期保值者和現(xiàn)貨經(jīng)營者,利用期貨價格和傳播的市場信息來制定各自的經(jīng)營決策,這樣,期貨價格成為世界各地現(xiàn)貨成交價的基礎
C.期貨價格克服了分散、局部的市場價格在時司上和空間上的局限性,具有公開性、連續(xù)性、預期生的特點
D.理論上說,期貨價格要反映現(xiàn)貨的持有成本,若現(xiàn)貨價格保持不變,則期貨價格就不會與之存在差異
最新試題
在沒有違約風險的情況下,貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種,頭寸相反的債券。
期權(quán)買方在未來買賣的標的資產(chǎn)是特定的。
運用期權(quán)進行的風險規(guī)避,把不利風險轉(zhuǎn)移出去而把有利風險留給自己。
期貨投機者承擔了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風險,使套期保值成為可能。
根據(jù)無套利定價理論,如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進行套利。
按照交易方向的不同,期權(quán)合約可以分為()。
互換通過比較優(yōu)勢進行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負債均有需求。
期貨交易雙方不需要交納保證金。
最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。
與遠期合約一樣,期權(quán)合約通常也是一種非標準化合約。