A.股票
B.債券
C.存款單
D.現(xiàn)金
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A.交易沒有成本
B.不考慮對紅利、股息及資本利得的征稅
C.市場對資本和信息自由流動沒有阻礙
D.在借貸和賣空上沒有限制
A.只要任何一個投資者不能通過套利獲得收益,那么期望收益率一定與風(fēng)險相聯(lián)系。
B.投資者應(yīng)該通過同時購買多種證券而不是一種證券進行分散化投資
C.非系統(tǒng)性風(fēng)險是一個隨機事件,通過充分的分散化投資,這種非系統(tǒng)性風(fēng)險會相互抵消,使證券組合只具有系統(tǒng)性風(fēng)險
D.承擔(dān)了一份風(fēng)險,就會有相應(yīng)的收益作為補償,風(fēng)險越大收益越高,風(fēng)險越小收益越低
A.理查德·羅爾
B.史蒂夫·羅斯
C.馬柯威茨
D.威廉·夏普
A.-1
B.-0.5
C.0
D.0.5
A.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平、依據(jù)方差評價證券組合的風(fēng)險水平,并采用投資組合理論選擇最優(yōu)證券組合
B.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投資者選擇方差較小的組合
C.投資者對證券的收益、風(fēng)險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投資者選擇期望收益率高的組合
最新試題
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系。()
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動,而不是對長期內(nèi)的收益率變動進行任何預(yù)測。()
零息債券的久期等于其到期期限。()
久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限,也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù),其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價的比重。()
無差異曲線位置越靠上,其滿意程度越高。()
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價,風(fēng)險由β系數(shù)測定。()
市場的實際情況表明,價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。()
夏普指數(shù)以證券市場線為基準(zhǔn)。()
在資產(chǎn)估值方面,資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。()
所謂現(xiàn)金流量匹配,就是通過債券的組合管理,使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。()