單項選擇題套利定價理論（APT）認為（）。

A.只要任何一個投資者不能通過套利獲得收益，那么期望收益率一定與風(fēng)險相聯(lián)系。
B.投資者應(yīng)該通過同時購買多種證券而不是一種證券進行分散化投資
C.非系統(tǒng)性風(fēng)險是一個隨機事件，通過充分的分散化投資，這種非系統(tǒng)性風(fēng)險會相互抵消，使證券組合只具有系統(tǒng)性風(fēng)險
D.承擔(dān)了一份風(fēng)險，就會有相應(yīng)的收益作為補償，風(fēng)險越大收益越高，風(fēng)險越小收益越低


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1.單項選擇題1976年，（）突破性地發(fā)展了資本資產(chǎn)定價模型，提出套利定價理論（APT）。

A.理查德·羅爾
B.史蒂夫·羅斯
C.馬柯威茨
D.威廉·夏普

3.單項選擇題馬柯威茨的“風(fēng)險厭惡假設(shè)”是指（）。

A.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平、依據(jù)方差評價證券組合的風(fēng)險水平，并采用投資組合理論選擇最優(yōu)證券組合
B.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投資者選擇方差較小的組合
C.投資者對證券的收益、風(fēng)險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投資者選擇期望收益率高的組合

4.單項選擇題馬柯威茨的“不滿足假設(shè)”是指（）。

A.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平、依據(jù)方差評價證券組合的風(fēng)險水平，并采用投資組合理論選擇最優(yōu)證券組合
B.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投資者選擇方差較小的組合
C.投資者對證券的收益、風(fēng)險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投資者選擇期望收益率高的組合

5.單項選擇題在組合投資理論中，有效證券組合是指（）。

A.可行域內(nèi)部任意可行組合
B.可行域的左邊界上的任意可行組合
C.按照投資者的共同偏好規(guī)則，排除那些被所有投資者都認為差的組合后余下的這些組合
D.可行域右邊界上的任意可行組合