A.有效投資組合的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，既可以用資本市場(chǎng)線描述，也可以用證券市場(chǎng)線描述
B.用證券市場(chǎng)線描述投資組合（無(wú)論是否有效地分散風(fēng)險(xiǎn)）的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系的前提條件是市場(chǎng)處于均衡狀態(tài)
C.當(dāng)投資組合只有兩種證券時(shí)，該組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差等于這兩種證券收益率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值
D.當(dāng)投資組合包含所有證券時(shí)，該組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差主要取決于證券收益率之間的協(xié)方差
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A.A債券的計(jì)息期利率為5%
B.A債券的年有效折現(xiàn)率為10.25%
C.A債券的半年折現(xiàn)率為5%
D.A債券的報(bào)價(jià)折現(xiàn)率為10%
A.報(bào)酬率的期望值
B.預(yù)期報(bào)酬率的方差
C.預(yù)期報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)離差
D.預(yù)期報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)離差率
A.當(dāng)相關(guān)系數(shù)足夠小時(shí)，該曲線向左彎曲
B.該曲線包括有效集和無(wú)效集兩部分
C.該曲線反映了各種投資比例下的收益與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
D.有效集是最小方差組合點(diǎn)到最高預(yù)期報(bào)酬率組合點(diǎn)的那段曲線
A、β值測(cè)度系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而標(biāo)準(zhǔn)差測(cè)度非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B、β值測(cè)度系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而標(biāo)準(zhǔn)差測(cè)度整體風(fēng)險(xiǎn)
C、β值測(cè)度財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，而標(biāo)準(zhǔn)差測(cè)度經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
D、β值只反映市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而標(biāo)準(zhǔn)差還反映特有風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
計(jì)算分析題：下表給出了四種狀況下，“成熟股”和“成長(zhǎng)股”兩項(xiàng)資產(chǎn)相應(yīng)可能的報(bào)酬率和發(fā)生的概率，假設(shè)對(duì)兩種股票的投資額相同，若兩種股票報(bào)酬率之間的相關(guān)系數(shù)為0.89。要求：（1）計(jì)算兩種股票的期望報(bào)酬率。（2）計(jì)算兩種股票各自的標(biāo)準(zhǔn)差。（3）計(jì)算兩種股票的投資組合報(bào)酬率。（4）計(jì)算兩種股票的投資組合標(biāo)準(zhǔn)差。
假設(shè)甲、乙證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于零，甲證券的期望報(bào)酬率為6%（標(biāo)準(zhǔn)差為10%），乙證券的期望報(bào)酬率為8%（標(biāo)準(zhǔn)差為15%），則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（）。
下列關(guān)于資本市場(chǎng)線和證券市場(chǎng)線表述正確的有（）。
下列關(guān)于證券市場(chǎng)線的表述中，正確的有（）。
在下列各項(xiàng)中，可以直接或間接利用普通年金終值系數(shù)計(jì)算出確切結(jié)果的有（）。
如果組合中包括了全部股票，則投資人（）
某企業(yè)面臨甲、乙兩個(gè)投資項(xiàng)目。經(jīng)衡量，它們的期望報(bào)酬率相等，甲項(xiàng)目報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項(xiàng)目報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差。有關(guān)甲、乙項(xiàng)目的說(shuō)法中正確的是（）。
下列各項(xiàng)中，屬于影響股票的貝塔系數(shù)的因素有（）。
下列有關(guān)證券組合風(fēng)險(xiǎn)的表述正確的有（）。
下列有關(guān)協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的說(shuō)法中，正確的有（）。