多項(xiàng)選擇題某信用違約互換（CDS）付費(fèi)為每半年一次，年化付費(fèi)溢價(jià)為60個(gè)基點(diǎn)，本金為3億元，交割方式為現(xiàn)金。假設(shè)違約發(fā)生在4年零2個(gè)月后，而CDS價(jià)格的計(jì)算所采用的最便宜可交割債券在剛剛違約時(shí)的價(jià)格等于面值的40%，則（）。

A.違約前CDS賣(mài)方每半年收入90萬(wàn)元
B.違約時(shí)CDS賣(mài)方收入30萬(wàn)元
C.違約時(shí)CDS賣(mài)方支出1.8億元
D.違約前CDS賣(mài)方每半年收入60萬(wàn)元


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1.多項(xiàng)選擇題貨幣互換每個(gè)付息周期包括的構(gòu)成要件有（）。

A.定價(jià)日
B.起息日
C.付息日
D.生效日

2.多項(xiàng)選擇題關(guān)于股票互換的描述，正確的是（）。

A.不需要交換名義本金
B.股票收益的支付方肯定需要支付現(xiàn)金
C.計(jì)算股票收益時(shí)僅需要考慮股票價(jià)格變化
D.其中一方支付的收益金額可按照固定或浮動(dòng)利率計(jì)算

3.單項(xiàng)選擇題互換的標(biāo)的可以來(lái)源于（）。

A.外匯市場(chǎng)
B.權(quán)益市場(chǎng)
C.貨幣市場(chǎng)
D.債券市場(chǎng)

4.多項(xiàng)選擇題股票收益互換潛在客戶包括（）。

A.專(zhuān)業(yè)二級(jí)市場(chǎng)投資機(jī)構(gòu)
B.大宗交易的機(jī)構(gòu)
C.金融機(jī)構(gòu)
D.一般企業(yè)客戶

5.多項(xiàng)選擇題標(biāo)準(zhǔn)利率互換中收取浮動(dòng)利率一方與（）具有相同的利率風(fēng)險(xiǎn)。（假定期限相同）

A.固定利率債券的空頭
B.浮動(dòng)利率債券的空頭
C.浮動(dòng)利率債券的多頭
D.固定利率債券的多頭

最新試題

除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。

題型：判斷題

“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開(kāi)放式基金的管理更有效。

題型：判斷題

核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

投資組合的總體收益全部來(lái)自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益（即來(lái)自β的收益）。

題型：判斷題

看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。

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國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。

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對(duì)于賣(mài)出基差而言，在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上，買(mǎi)入期貨合約操作難度較大。

題型：判斷題

90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。

題型：判斷題

在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤(pán)股市場(chǎng)。

題型：判斷題

股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉(cāng)操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。

題型：判斷題