A.定價(jià)日
B.起息日
C.付息日
D.生效日
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A.不需要交換名義本金
B.股票收益的支付方肯定需要支付現(xiàn)金
C.計(jì)算股票收益時(shí)僅需要考慮股票價(jià)格變化
D.其中一方支付的收益金額可按照固定或浮動(dòng)利率計(jì)算
A.外匯市場
B.權(quán)益市場
C.貨幣市場
D.債券市場
A.專業(yè)二級(jí)市場投資機(jī)構(gòu)
B.大宗交易的機(jī)構(gòu)
C.金融機(jī)構(gòu)
D.一般企業(yè)客戶
A.固定利率債券的空頭
B.浮動(dòng)利率債券的空頭
C.浮動(dòng)利率債券的多頭
D.固定利率債券的多頭
A.基礎(chǔ)法律不健全，抵消、質(zhì)押的法律地位沒有保障
B.用以計(jì)算浮動(dòng)端利率的貨幣市場基礎(chǔ)不牢
C.關(guān)于利率互換的套期會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有得到普遍采用
D.各個(gè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)、內(nèi)部管理架構(gòu)、人才、技術(shù)等有差距
最新試題
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對(duì)較低。
下列（）是最受市場關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
短期資本市場條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
對(duì)于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。