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單項選擇題

投資者買入一個看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為25元，期權(quán)費為4元。同時，賣出一個標的資產(chǎn)和到期日均相同的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為40元，期權(quán)費為2.5元。如果到期日標的資產(chǎn)價格升至50元，不計交易成本，則投資者行權(quán)后的凈收益為（）元。

A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5

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單項選擇題

買入1手5月份到期的執(zhí)行價為1050的看跌期權(quán)，權(quán)利金為30，同時賣出1手5月份到期的執(zhí)行價為1000的看跌期權(quán)，權(quán)利金為10，兩個期權(quán)的標的相同。則該組合的最大盈利、最大虧損、組合類型分別為（）。

A.20，-30，牛市價差策略
B.20，-30，熊市價差套利
C.30，-20，牛市價差策略
D.30，-20，熊市價差策略

單項選擇題

某投資者在2014年2月25日，打算購買以股票指數(shù)為標的的看跌期權(quán)合約。他首先買入執(zhí)行價格為2230指數(shù)點的看跌期權(quán)，權(quán)利金為20指數(shù)點。為降低成本，他又賣出同一到期時間執(zhí)行價格為2250指數(shù)點的看跌期權(quán)，價格為32指數(shù)點。則在不考慮交易費用以及其他利息的前提下，該投資者的盈虧平衡點為（）指數(shù)點。

A.2242
B.2238
C.2218
D.2262