單項(xiàng)選擇題買(mǎi)入1手5月份到期的執(zhí)行價(jià)為1050的看跌期權(quán),權(quán)利金為30,同時(shí)賣(mài)出1手5月份到期的執(zhí)行價(jià)為1000的看跌期權(quán),權(quán)利金為10,兩個(gè)期權(quán)的標(biāo)的相同。則該組合的最大盈利、最大虧損、組合類(lèi)型分別為()。

A.20,-30,牛市價(jià)差策略
B.20,-30,熊市價(jià)差套利
C.30,-20,牛市價(jià)差策略
D.30,-20,熊市價(jià)差策略


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2.單項(xiàng)選擇題當(dāng)前股指波動(dòng)處于歷史低位,小王通過(guò)分析認(rèn)為未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)股指將有大幅運(yùn)動(dòng),但方向難以判斷題,下列操作中,充分利用了小王的分析的是()。

A.買(mǎi)入一手看漲期權(quán)
B.買(mǎi)入一手看跌期權(quán)
C.買(mǎi)入一手股票
D.買(mǎi)入一手看漲期權(quán)和一手看跌期權(quán)

3.單項(xiàng)選擇題以下與股指期權(quán)、股指期貨相關(guān)的交易中,理論上風(fēng)險(xiǎn)最大的是()。

A.買(mǎi)入看跌期權(quán)
B.賣(mài)出看漲期權(quán)
C.買(mǎi)入看跌期權(quán),并買(mǎi)入股指期貨
D.買(mǎi)入看漲期權(quán),并賣(mài)出股指期貨

4.單項(xiàng)選擇題預(yù)期標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格會(huì)有顯著的變動(dòng),但后市方向不明朗,投資者適合采用的期權(quán)交易策略是()。

A.買(mǎi)入跨式期權(quán)
B.賣(mài)出跨式期權(quán)
C.買(mǎi)入垂直價(jià)差期權(quán)
D.賣(mài)出垂直價(jià)差期權(quán)

5.單項(xiàng)選擇題買(mǎi)入看跌期權(quán)同時(shí)買(mǎi)入標(biāo)的資產(chǎn),到期損益最接近于()。

A.買(mǎi)入看漲期權(quán)
B.賣(mài)出看漲期權(quán)
C.賣(mài)出看跌期權(quán)
D.買(mǎi)入看跌期權(quán)

最新試題

指數(shù)化投資主要是通過(guò)投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股,來(lái)獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。

題型:判斷題

指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略,即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合,獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。

題型:判斷題

戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買(mǎi)賣(mài)股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn),無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。

題型:判斷題

在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中,避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。

題型:判斷題

在美國(guó),勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()

題型:多項(xiàng)選擇題

在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時(shí),該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買(mǎi)方。

題型:判斷題

關(guān)于采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)的說(shuō)法不正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。

題型:判斷題

期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。

題型:判斷題

持有基差的多頭,國(guó)債期貨價(jià)格的下跌,將使賬戶(hù)內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。

題型:判斷題