多項選擇題11月19日，滬深300指數(shù)收盤價為1953.12。假設(shè)該日市場無風(fēng)險利率為4.8%，預(yù)計當(dāng)年滬深300指數(shù)成分股年分紅率為2.75%。股票買賣雙邊手續(xù)費為成交金額的0.3%，股票買賣雙邊印花稅為成交金額的0.1%，股票買入和賣出的沖擊成本為成交金額的0.5%，股票資產(chǎn)組合模擬指數(shù)跟蹤誤差為指數(shù)點的0.2%，借貸成本為3.6%，期貨買賣雙邊手續(xù)費為0.2個指數(shù)點，期貨買賣沖擊成本為0.2個指數(shù)點，則此時12月19日到期的滬深300指數(shù)12月份合約期價為（）點時，存在套利空間。

A.1950.6
B.1969.7
C.1988.4
D.1911.4


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1.多項選擇題于股指期貨反向市場，正確的描述是（）。

A.股票現(xiàn)貨價格高于股指期貨價格
B.持有的股票現(xiàn)貨沒有成本支出
C.隨著交割日期的臨近，期貨價格與現(xiàn)貨價格逐步趨于一致
D.產(chǎn)生的原因在于對股票現(xiàn)貨需求迫切同時預(yù)期將來股票現(xiàn)貨供給大幅增加等

2.多項選擇題當(dāng)股指期貨價格（），投資者適合進行期現(xiàn)套利。

A.高于無套利區(qū)間上界
B.低于無套利區(qū)間上界
C.高于無套利區(qū)間下界
D.低于無套利區(qū)間下界

3.多項選擇題股指期貨套利交易的類型有（）。

A.期現(xiàn)套利
B.跨期套利
C.跨市場套利
D.跨品種套利

4.多項選擇題關(guān)于股指期貨期現(xiàn)套利，正確的說法是（）。

A.期價高估時，適合賣出股指期貨同時買入對應(yīng)的現(xiàn)貨股票
B.期價高估時，適合買入股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票
C.期價低估時，適合買入股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票
D.期價低估時，適合賣出股指期貨同時買入對應(yīng)的現(xiàn)貨股票

5.多項選擇題股指期貨套利交易與套期保值交易的區(qū)別在于（）不同。

A.交易目的
B.承擔(dān)風(fēng)險
C.交易策略
D.風(fēng)險偏好類型

最新試題

中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）

題型：單項選擇題

股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風(fēng)險。

題型：判斷題

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題型：判斷題

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除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。

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隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。

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投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。

題型：判斷題