多項選擇題當(dāng)股指期貨價格(),投資者適合進(jìn)行期現(xiàn)套利。

A.高于無套利區(qū)間上界
B.低于無套利區(qū)間上界
C.高于無套利區(qū)間下界
D.低于無套利區(qū)間下界


你可能感興趣的試題

1.多項選擇題股指期貨套利交易的類型有()。

A.期現(xiàn)套利
B.跨期套利
C.跨市場套利
D.跨品種套利

2.多項選擇題關(guān)于股指期貨期現(xiàn)套利,正確的說法是()。

A.期價高估時,適合賣出股指期貨同時買入對應(yīng)的現(xiàn)貨股票
B.期價高估時,適合買入股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票
C.期價低估時,適合買入股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票
D.期價低估時,適合賣出股指期貨同時買入對應(yīng)的現(xiàn)貨股票

3.多項選擇題股指期貨套利交易與套期保值交易的區(qū)別在于()不同。

A.交易目的
B.承擔(dān)風(fēng)險
C.交易策略
D.風(fēng)險偏好類型

4.多項選擇題投資者利用股指期貨進(jìn)行套期保值,應(yīng)該遵循()的原則。

A.品種相同或相近
B.月份相同或相近
C.方向相同
D.數(shù)量相當(dāng)

5.多項選擇題一般情況下,股指期貨無法實現(xiàn)完全套保,其原因在于()。

A.投資者持有的股票組合價值金額與套保相對應(yīng)的股指期貨合約價值金額正好相等的幾率很小。
B.當(dāng)保值期和合約到期日不一致時,存在基差風(fēng)險。
C.在實際操作中,兩個市場變動的趨勢雖然相同,但幅度并不完全一致。
D.投資者持有的股票組合漲跌幅與指數(shù)的波動幅度并不完全一致。

最新試題

在指數(shù)化投資策略的實際運用中,避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。

題型:判斷題

期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。

題型:判斷題

戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn),無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。

題型:判斷題

除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。

題型:判斷題

90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。

題型:判斷題

投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益(即來自β的收益)。

題型:判斷題

保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。

題型:判斷題

股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。

題型:判斷題

在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。

題型:判斷題

指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略,即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合,獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。

題型:判斷題