A.品種相同或相近
B.月份相同或相近
C.方向相同
D.數(shù)量相當(dāng)
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A.投資者持有的股票組合價(jià)值金額與套保相對(duì)應(yīng)的股指期貨合約價(jià)值金額正好相等的幾率很小。
B.當(dāng)保值期和合約到期日不一致時(shí)，存在基差風(fēng)險(xiǎn)。
C.在實(shí)際操作中，兩個(gè)市場(chǎng)變動(dòng)的趨勢(shì)雖然相同，但幅度并不完全一致。
D.投資者持有的股票組合漲跌幅與指數(shù)的波動(dòng)幅度并不完全一致。
A.完全性套期保值
B.過(guò)度補(bǔ)償性套期保值
C.惡化性套期保值
D.不足補(bǔ)償性套期保值
A.在有效期內(nèi)可以重復(fù)使用
B.可以在多個(gè)月份合約使用，各合約同一方向套期保值持倉(cāng)合計(jì)不得超過(guò)該方向獲批的套期保值額度
C.應(yīng)當(dāng)在不遲于套期保值額度有效期到期現(xiàn)5個(gè)交易日向交易所申請(qǐng)新的套期保值額度，逾期未申請(qǐng)的應(yīng)在有效到期前進(jìn)行平倉(cāng)，否則，中國(guó)金融期貨交易所（CFFEX）有權(quán)采取限制開(kāi)倉(cāng)、限期平倉(cāng)，強(qiáng)行平倉(cāng)等措施。
D.在額度內(nèi)頻繁進(jìn)行開(kāi)平倉(cāng)交易的，中國(guó)金融期貨交易所（CFFEX）有權(quán)對(duì)其采取談話提醒、書面警示、調(diào)整或者取消其套期保值額度、限制開(kāi)倉(cāng)、限期平倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)等措施。
A.買入滬深300指數(shù)的看跌期權(quán)
B.合成賣出期權(quán)，這里需要賣出管理組合的37.47%
C.可以賣出一定數(shù)量的股指期貨進(jìn)行部分套保
D.賣出滬深300指數(shù)的看漲期權(quán)
A.股指期貨套期保值者
B.期貨交易所
C.股指期貨投機(jī)者
D.股指期貨套利者
最新試題
對(duì)于賣出基差而言，在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上，買入期貨合約操作難度較大。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小，吸引了大量的投資者。
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。