A.價(jià)格波動(dòng)
B.保證金交易的杠桿效應(yīng)
C.交易者的非理性投機(jī)
D.市場(chǎng)機(jī)制是否健全
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A.持倉(cāng)量為110手
B.持倉(cāng)量增加60手
C.成交量增加120手
D.成交量增加60手
A.股指期貨成交量是指某合約在當(dāng)日交易期間所有成交合約的單邊數(shù)量
B.股指期貨成交量是指某合約在當(dāng)日交易期間所有成交合約的雙邊數(shù)量
C.股指期貨持倉(cāng)量是按單邊計(jì)算
D.股指期貨持倉(cāng)量是按雙邊計(jì)算
A.調(diào)整漲跌停板幅度
B.限制開(kāi)倉(cāng)、限制出金或限期平倉(cāng)
C.提高交易保證金標(biāo)準(zhǔn)或暫停交易
D.強(qiáng)行平倉(cāng)或強(qiáng)制減倉(cāng)
A.持倉(cāng)限額是指交易所規(guī)定的會(huì)員或者客戶在某一合約單邊持倉(cāng)的最大數(shù)量
B.進(jìn)行投機(jī)交易的客戶在某一合約單邊持倉(cāng)限額為10000手
C.某一合約結(jié)算后單邊總持倉(cāng)量超過(guò)10萬(wàn)張的，結(jié)算會(huì)員下一交易日該合約單邊持倉(cāng)量不
得超過(guò)該合約單邊總持倉(cāng)量的25%
D.會(huì)員和客戶超過(guò)持倉(cāng)限額的，不得同方向開(kāi)倉(cāng)交易
A.期貨交易連續(xù)出現(xiàn)漲跌停板、單邊無(wú)連續(xù)報(bào)價(jià)的單邊市
B.遇國(guó)家法定長(zhǎng)假
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)明顯變化
D.連續(xù)三個(gè)交易日以不超過(guò)1%的幅度上漲
最新試題
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤(pán)股市場(chǎng)。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉(cāng)操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。
在美國(guó)，勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
投資組合的總體收益全部來(lái)自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益（即來(lái)自β的收益）。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。