A.期貨交易連續(xù)出現(xiàn)漲跌停板、單邊無連續(xù)報價的單邊市
B.遇國家法定長假
C.市場風險明顯變化
D.連續(xù)三個交易日以不超過1%的幅度上漲
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A.風險準備金由交易所設(shè)立
B.交易所按交易手續(xù)費收入的5%的比例，從管理費用中提取
C.符合國家財政政策規(guī)定的其它收入也可被提取為風險準備金
D.當風險準備金達到一定規(guī)模時，經(jīng)交易所董事會決定可不再提取
A.最后交易日標的指數(shù)最后兩小時的算術(shù)平均價
B.最后交易日標的指數(shù)最后兩小時成交價按照成交量加權(quán)平均
C.最后交易日標的指數(shù)最后一小時的算術(shù)平均價
D.最后交易日標的指數(shù)最后一小時成交價按照成交量加權(quán)平均
A.當日結(jié)算價為合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。
B.交割結(jié)算價為最后交易日滬深300指數(shù)最后2小時的算術(shù)平均價。
C.交割結(jié)算價作為最后交易日進行現(xiàn)金交割時計算實際盈虧的價格。
D.當日結(jié)算價作為計算當日浮動盈虧的價格。
A.某一股指期貨合約收市前5分鐘內(nèi)封死漲（跌）停板
B.某一股指期貨合約全天封死漲（跌）停板
C.某一股指期貨合約收市前1分鐘內(nèi)封死漲（跌）停板
D.某一股指期貨合約下午封死漲（跌）停板
A.日常交易日時間為9：15-11：30，13：00-15：00
B.最后交易日時間為9：30-11：30，13：00-15：00
C.日常交易日時間為9：15-11：30，13：00-15：15
D.最后交易日時間為9：15-11：30，13：00-15：00
最新試題
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當選擇成熟的大盤股市場。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
β是衡量資產(chǎn)相對風險的一項指標。β大于1的資產(chǎn)，通常其風險小于整體市場組合的風險，收益也相對較低。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。