A.股票的收益
B.市場(chǎng)利率
C.政治因素
D.經(jīng)濟(jì)因素
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A、收盤(pán)價(jià)
B、開(kāi)盤(pán)價(jià)
C、結(jié)算價(jià)
A、買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
B、買(mǎi)入平倉(cāng)
C、賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)
A、賣(mài)出股指期貨合約
B、買(mǎi)入股指期貨合約
C、平倉(cāng)股指期貨合約
A、合約到期月份的第三個(gè)周五
B、合約到期月份的第三個(gè)周一
C、合約到期月份的月末
A、投資者開(kāi)戶(hù)前
B、投資者開(kāi)戶(hù)后
C、交易虧損時(shí)
最新試題
在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）
以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。
目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù)，該系列包括（）。
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類(lèi)型可以分為（）。
股指期貨自身的特殊性有（）。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）
股指期貨通常可應(yīng)用于（）。