A、賣出股指期貨合約
B、買入股指期貨合約
C、平倉(cāng)股指期貨合約
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A、合約到期月份的第三個(gè)周五
B、合約到期月份的第三個(gè)周一
C、合約到期月份的月末
A、投資者開戶前
B、投資者開戶后
C、交易虧損時(shí)
A.價(jià)格
B.合約乘數(shù)
C.報(bào)價(jià)單位
A、強(qiáng)制減倉(cāng)
B、強(qiáng)行平倉(cāng)
C、協(xié)議平倉(cāng)
A、30000元
B、10000元
C、3000元
最新試題
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為()。
期現(xiàn)套利在()時(shí)可以實(shí)施。
以下說(shuō)法正確的是()。
在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中,當(dāng)()兩個(gè)指標(biāo)定下來(lái)后,所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。()
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn),市場(chǎng)利率為5%,交易成本總計(jì)為15點(diǎn),年指數(shù)股息率為l%,則()。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
以下說(shuō)法正確的是()。
無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。
當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí),可買入通過(guò)股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易,這種操作稱為“正向套利”。()