某投資者判斷A股票價(jià)格將會(huì)下跌，因此買入一份執(zhí)行價(jià)格為65元的認(rèn)沽期權(quán)，權(quán)利金為1元。當(dāng)A股票價(jià)格高于（）元時(shí)，該投資者無(wú)法獲利。

股票價(jià)格波動(dòng)率的下降有利于認(rèn)沽期權(quán)賣方。

對(duì)于期權(quán)的四個(gè)基本交易策略理解錯(cuò)誤的是（）。

目前某股票的價(jià)格為50元，其行權(quán)價(jià)為51元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)的權(quán)利金為2元，則當(dāng)該股票價(jià)格每上升1元時(shí)，其權(quán)利金變動(dòng)最有可能為以下哪種（）。

關(guān)于Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型，說(shuō)法不正確的是（）。

某股票價(jià)格上漲0.1元時(shí)，認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格會(huì)變化0.08元，則該認(rèn)購(gòu)期權(quán)目前的Delta值為（）。

如買入一份上汽集團(tuán)認(rèn)購(gòu)期權(quán)，行權(quán)價(jià)是10元，支付權(quán)利金是1元。如果股價(jià)跌倒至8元，將虧損（）元。

買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)的運(yùn)用場(chǎng)景有（）。

已知當(dāng)前股價(jià)為10元，該股票行權(quán)價(jià)格為9元的認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金是1元，投資者買入了該認(rèn)沽期權(quán)，期權(quán)到期日時(shí)，股價(jià)為8.8元，不考慮其他因素，則投資者最有可能（）。

認(rèn)沽期權(quán)買入開(kāi)倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)是（）