下列關(guān)于賣出認沽期權(quán)策略說法正確的有（）。

買入認購期權(quán)的運用場景有（）。

買入一份上汽集團認購期權(quán)，行權(quán)價是10元，支付權(quán)利金是1元。當股票價格大于（）元時開始盈利，并且最大收益是無限的。

投資者小明預期未來丙股票會下跌，因而買入一份該股票認沽期權(quán)，行權(quán)價為55元，權(quán)利金為3元。則當該股票為（）元時，小明的每股到期收益為0，即既不獲利也不虧損。

王先生買入1張行權(quán)價為20元的認購期權(quán)C1，買入1張行權(quán)價為25元的認購期權(quán)C2，二者除了行權(quán)價其余要素都一致，則C1和C2的delta說法正確的是（）。

對于期權(quán)的四個基本交易策略理解錯誤的是（）。

某股票價格上漲0.1元時，認購期權(quán)價格會變化0.08元，則該認購期權(quán)目前的Delta值為（）。

李先生強烈看好后市，以5元的價格買入了行權(quán)價為50元的某股票認購期權(quán)，目前股價為50元，此時他買入期權(quán)的杠桿率大約是（）。

認購期權(quán)買入開倉時，到期日盈虧平衡點的股價是（）。

關(guān)于Black-Scholes期權(quán)定價模型，說法不正確的是（）。