A、delta的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B、期權(quán)價值的變化與標(biāo)的股票變化的比值
C、期權(quán)價值變化與時間變化的比值
D、期權(quán)價值變化與利率變化的比值
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A、theta
B、pho
C、gamma
D、vega
A、權(quán)利金
B、行權(quán)價格-權(quán)利金
C、行權(quán)價格+權(quán)利金
D、股票價格變動差-權(quán)利金
A.0.2
B.-0.2
C.5
D.-5
A、41.35；48.65
B、44.95；45.05
C、39.95；50.05
D、40.05；49.95
A、買入較低行權(quán)價認購期權(quán)，同時賣出相同標(biāo)的，相同到期月份的較高行權(quán)價認購期權(quán)
B、買入較高行權(quán)價認購期權(quán)，同時賣出相同標(biāo)的，相同到期月份的較低行權(quán)價認購期權(quán)
C、買入較低行權(quán)價認沽期權(quán)，同時賣出相同標(biāo)的，相同到期月份的較高行權(quán)價認沽期權(quán)
D、買入較高行權(quán)價認沽期權(quán)，同時賣出相同標(biāo)的，遠月的較低行權(quán)價認沽期權(quán)
最新試題
賣出認購開倉合約可以如何終結(jié)？（）
認沽期權(quán)ETF義務(wù)倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。
賣出認沽股票期權(quán)開倉風(fēng)險可采用以下哪種方式對沖？（）
甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元，投資者小明對甲股票所對應(yīng)的期權(quán)合約進行了如下操作：①買入1張行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)；②買入2張行權(quán)價格為38元（Delta=0.7）認購期權(quán)；③賣出3張行權(quán)價格為43元（Delta=0.2）的認購期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應(yīng)采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。
賣出跨式期權(quán)是指（）。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內(nèi)，若標(biāo)的價格升高，則該投資者的Delta值（）。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權(quán)價為1.8元的認購期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價價為0.25元，則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為（）元。
以3元/股賣出1張行權(quán)價為40元的股票認沽期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
波動率微笑是指，當(dāng)其他合約條款相同時（）。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權(quán)價為11元的認沽期權(quán)的結(jié)算價為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。