A、實值期權(quán)gamma最大
B、平值期權(quán)vega最大
C、虛值期權(quán)的vega最大
D、以上均不正確
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A、賣出行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認購期權(quán)以及行權(quán)價格為5元、一個月到期的認沽期權(quán)，同時買入行權(quán)價格為5元、一個月到期的認購期權(quán)以及行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認沽期權(quán)
B、賣出行權(quán)價格為5元、一個月到期的認購期權(quán)以及行權(quán)價格為5元、一個月到期的認沽期權(quán)，同時買入行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認購期權(quán)以及行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認沽期權(quán)
C、賣出行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認購期權(quán)以及行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認沽期權(quán)，同時買入行權(quán)價格為5元、一個月到期的認購期權(quán)以及行權(quán)價格為5元、一個月到期的認沽期權(quán)
D、賣出行權(quán)價格為5元、一個月到期的認購期權(quán)以及行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認沽期權(quán)，同時買入行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認購期權(quán)以及行權(quán)價格為5元、一個月到期的認沽期權(quán)
A、以每份2元的價格賣了兩份價行權(quán)價格60元的認購期權(quán)，再分別以1元和5元的價格各買入一份行權(quán)價為64元和56元的認購期權(quán)
B、以每份2元的價格賣了兩份價行權(quán)價格60元的認購期權(quán)，再分別以1元和5元的價格各賣出一份行權(quán)價為64元和56元的認購期權(quán)
C、以每份3元的價格賣了兩份價行權(quán)價格60元的認購期權(quán)，再分別以2元和6元的價格各買入一份行權(quán)價為55元和65元的認購期權(quán)
D、以每份3元的價格賣了兩份價行權(quán)價格60元的認購期權(quán)，再分別以2元和6元的價格各賣出一份行權(quán)價為55元和65元的認購期權(quán)
A.20.5，29.5，0
B.20.5，29.5，2.25
C.20.25，29.75，0
D.20.25，29.75，-2.25
A.買入1000股
B.賣出1000股
C.買入500股
D.賣出500股
A.、0.1
B.、0.3
C.、0.5
D.、1
最新試題
以下哪個字母可以度量波動率對期權(quán)價格的影響（）。
行權(quán)價為50元的認購期權(quán)，權(quán)利金為3元，到期時標的證券價格為52元，請計算賣出該認購期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點（）。
關(guān)于期權(quán)的說法，以下說法不正確的是（）。
以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
賣出跨式期權(quán)是指（）。
以2元賣出行權(quán)價為30元的6個月期股票認沽期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。
目前，根據(jù)上交所個股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當日收盤于12元；行權(quán)價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價為1.5元，當日的結(jié)算價位2.3元，那么該認購期權(quán)的維持保證金為（）元。
現(xiàn)有甲股票認購期權(quán)，行權(quán)價格為50元，到期日為三個月，一個月后，該期權(quán)的標的證券價格有如下三種情況：①甲股票價格依舊為50元；②甲股票價格跌至48元；③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應(yīng)的期權(quán)Gamma數(shù)值大小關(guān)系為（）。