投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。

在計(jì)算買(mǎi)賣(mài)期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來(lái)后，所需買(mǎi)賣(mài)的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。

在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

以下說(shuō)法正確的是（）。

以下屬于權(quán)益類(lèi)期權(quán)的有（）。

世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。