在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

股指期貨自身的特殊性有（）。

關于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。

股指期貨通?？蓱糜冢ǎ?。

以下說法正確的是（）。

（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

滬深300股指期權仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

在期現(xiàn)套利中，只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）

2015年1月9日，中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權交易試點管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準中國金融期貨交易所開展股票期權交易試點，試點產(chǎn)品為上證50ETF期權。（）