已購買期權的頭寸是期權中的多頭頭寸。

一只股票的看漲期權加股票本身等同于看跌期權。

實值的美式期權的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

假設與交易對手沒有其它交易，對于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項是正確的？（）

以下哪一項是對期權系列的一個例子？（）

期權的賣方必須追加保證金。

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復利。那么，當OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）

以下哪一項對LEAPS（長期權益預期證券）的描述是正確的？（）