VaR法在風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，成為金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的主流。（）

賣(mài)出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔(dān)心價(jià)格下跌而在期貨市場(chǎng)上賣(mài)出期貨，目的是鎖定賣(mài)出價(jià)格，免受價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。（）

跨品種價(jià)差套利中，兩個(gè)指數(shù)之間相關(guān)性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）

套期保值比率是指為達(dá)到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時(shí)所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價(jià)值之間的比率關(guān)系。（）

套利是期貨投機(jī)的特殊方式，使期貨投機(jī)不僅僅局限于期貨合約絕對(duì)價(jià)格的水平變化，而更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對(duì)價(jià)格的水平變化。（）

套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）

市值加權(quán)法下模擬組合最終的計(jì)算結(jié)果應(yīng)該是買(mǎi)賣(mài)股票的手?jǐn)?shù)。（）

名義值、敏感性、波動(dòng)性等最初的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量方法已無(wú)法滿足日趨復(fù)雜且瞬息萬(wàn)變的金融市場(chǎng)要求。（）

套利是期貨投機(jī)的特殊方式，具有較高的交易風(fēng)險(xiǎn)，從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。（）

套利是投資者針對(duì)暫時(shí)出現(xiàn)的不合理價(jià)格進(jìn)行的交易行為，希望價(jià)差在預(yù)期的時(shí)間內(nèi)能夠沿著自己設(shè)想的軌跡達(dá)到合理的狀態(tài)。（）