套期保值要求在一個市場進行一定數(shù)量多頭操作的同時要在另一個市場建立同等數(shù)量的空頭。（）

賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風險。（）

投資者預期未來一段時間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認為現(xiàn)在是最好的建倉機會，可以進行買進套期保值。（）

風險的不對稱性、進入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機會。（）

金融工程是金融業(yè)不斷進行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結果。（）

VaR模型應用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定。（）

在兩種資產之間進行套利交易的前提條件是：兩種資產的價格差或比率存在一個合理的區(qū)間，并且一旦兩個價格的運動偏離這個區(qū)間。（）

滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）

若兩個不同資產組合的未來收益相同，但構造成本不同，則存在無風險套利機會。（）

利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導致的風險。（）