A.使用最小二乘法間接估計簡化式參數(shù)
B.僅估計得到簡化式參數(shù)
C.恰好可識別模型的參數(shù)估計方法
D.過度可識別模型的參數(shù)估計方法
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A.未在方程中出現(xiàn)的外生變量
B.任意在方程中出現(xiàn)的外生變量
C.未在方程中出現(xiàn)的內(nèi)生變量
D.在方程中出現(xiàn)的內(nèi)生變量的估計量
A.二階段最小二乘法
B.普通最小二乘法
C.間接最小二乘法
D.狹義工具變量法
A.不可識別
B.恰好識別
C.過度識別
D.無法判斷
A.二者之一可以識別
B.二者均可以識別
C.二者均不可識別
D.不確定
A.內(nèi)生變量
B.外生變量
C.虛擬變量
D.先決變量
最新試題
對于被解釋變量平均值預(yù)測與個別值預(yù)測區(qū)間，（）。
當一個時間序列中的數(shù)據(jù)的方差隨著時間的增加而增加時，我們稱之為什么？（）
如何通過樣本觀測值正確的估計總體模型中的參數(shù)，是計量經(jīng)濟學的重要內(nèi)容。
在簡單線性回歸模型y=β0+β1x+u中，假定E（u）≠0。令α0=E（u）。證明：這個模型總可以改寫為另一種形式：斜率與原來相同，但截距和誤差有所不同，并且新的誤差期望值為零。
無多重共線性是簡單線性回歸模型的古典假定之一。
在計量模型中，X、Y代表參數(shù)和表示變量。
請簡述工具變量法的基本思想。
回歸系數(shù)假設(shè)檢驗的原理是“小概率事件不易發(fā)生”。
計量經(jīng)濟建模的最終目的是為了正確的估計出參數(shù)。
如果一個時間序列中的數(shù)據(jù)與其自身過去的數(shù)據(jù)存在相關(guān)性，那么這個時間序列具有自相關(guān)性。