銀行外匯交易原理與實務(wù)問答題每日一練(2020.06.08)

來源：考試資料網(wǎng)

1.問答題2005年5月1日，英國短期市場的存款利率為年息9%，美國的短期存款利率為年息11%，外匯市場的匯率是GBP/USD=1·6651/81，英國一套利者有100000英鎊，如果匯率不變，該套利者如何進(jìn)行無風(fēng)險套利？收益如何？假設(shè)如上6個月到期時，英鎊匯率升至GBP=USD1·8001，情況怎樣？

參考答案：做抵補(bǔ)套利，10萬×1.6651×（1+11%÷2）÷1.6681－10萬×（1+9%÷2）=809.74英鎊，

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2.問答題假設(shè)即期匯率USD/CNY=8.2640/60，6個月美元的利率為3%--6%，6個月人民幣利率為5%--8%，計算6個月期的USD/CNY的遠(yuǎn)期匯率

參考答案：8.2640+8.2640Χ（5%-6%）Χ6/12=8.2227
8.2660+8.2660...

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3.問答題假設(shè)在紐約外匯市場上，即期匯率為EUR/USD=1.1020/40，其中美元的利率為8%，美國到歐洲的郵程為8天，則EUR/USD的信匯匯率為多少？

參考答案：1.1020×｛1-8%×（8-2）/360｝=1.1005
1.1040×｛1-8%×（8-2）/360｝=...

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4.問答題問題：本次外匯交易的交割日是哪一天？

參考答案：

本次外匯交易的交割日是：2009年7月10日

5.問答題請根據(jù)以下銀行的交易記錄進(jìn)行分析計算。P銀行：What’syourspotUSDagainstSGD5mio？M銀行：50/70.P銀行：At2.0450，webuySGDandsellUSD5mio.M銀行：Ok，done.WesellSGDandbuyUSD5mioat2.0450，valueJuly10，2009.OurUSDto？（account）whereisyourSGD？P銀行：OurSGDto？（account）.ThanksforthedealMHTK.M銀行：Thanksalot，PCSI.問：（1）本次外匯交易的交割日是哪一天？（2）中國建設(shè)銀行買新加坡元，還是賣新加坡元？（3）中國建設(shè)銀行可以獲得多少新加坡元？

參考答案：（1）本次外匯交易的交割日是：2009年7月10日。
（2）中國建設(shè)銀行買新加坡元。
（3）中國建設(shè)...

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