期貨從業(yè)套期保值單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.07.28)

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1 下列有關(guān)套期保值的方案制定中“制定保值策略”的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）

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2 如果進(jìn)行賣出套期保值，結(jié)束保值交易的有利時(shí)機(jī)是（）。

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3 在正向市場(chǎng)中，期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格的差額與（）有關(guān)。

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4 基差值存在隨到期日收斂現(xiàn)象，某年3月到期的期貨合約，會(huì)出現(xiàn)的一種現(xiàn)象是（）。

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5 某公司將在3個(gè)月后購(gòu)買5000噸銅，該公司測(cè)算出3個(gè)月內(nèi)現(xiàn)貨銅的價(jià)格變動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)差σX=0．035，3個(gè)月內(nèi)倫敦期貨銅價(jià)格變動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)差σQ=0．040，3個(gè)月內(nèi)現(xiàn)貨銅的價(jià)格變動(dòng)與3個(gè)月內(nèi)期貨銅價(jià)格變動(dòng)的相關(guān)系數(shù)ρ=0．85。則其最佳套期保值比例是（）

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