個股期權個股期權考試(綜合練習)章節(jié)練習(2020.04.17)
來源：考試資料網
參考答案：實值、平值認購期權漲跌停幅度=合約標的前收盤價×10％虛值認購期權漲跌停幅度= max｛行權價*0.2%，（2... 參考答案：行權價格間距是交易所事先設定的兩個相鄰行權價格的差值。 參考答案：構建成本：認購期權權利金-認沽期權權利金 到期日最大損失：行權價+構建成本
到期日最大收益：沒有上限... 參考答案：實物交割是指在期權行使權利時，買賣雙方按照約定實際交割標的資產。以認購期權為例，期權買方支付現(xiàn)金買入標的資產，期權賣方賣... 參考答案：實值期權，也稱價內期權，是指認購期權的行權價格低于標的證券的市場價格，或者認沽期權的行權價格高于標的證券市場價格的狀態(tài)。... 參考答案：保險策略到期損益=股票損益+期權損益=股票到期日價格-股票買入價格-期權權利金+期權內在價值 參考答案：歷史波動率，是標的物價格在過去一段時間內變化快慢的統(tǒng)計結果；歷史波動率就是從標的資產價格的歷史數據中計算出價格收益率的標...
