個股期權章節(jié)練習(2020.03.09)

來源：考試資料網

1 合約行權日為（）

2 做多股票認沽期權，最大收益是（）。

3 個股期權的合約單位設置是（）。

4 在期權交易中，賣出開倉必須按照一定規(guī)則繳納（）；收市后（或盤中），登記公司根據價格波動情況對持有短倉頭寸投資者計收（）。

5 下列哪項不是以風險對沖為目的的策略？（）

6 假設正股價格上漲10元，認沽期權價值下降2元，則該認沽期權delta值為（）

7 備兌開倉策略，可能會產生（）。

8 苗先生認為甲股票在剩余一周時間內不會發(fā)生太大的波動，其用甲股票的認沽期權做了蝶式套利，其18、20、22元行權價的認沽期權價格分別為0.4；0.8；2，則該策略的每股最大盈利和最大風險分別是（）元。

9 某投資者進行保護性認沽期權策略操作，持股成本為40元/股，買入的認沽期權其行權價格為42元，支付權利金3元/股，若到期日股票價格為39元，則每股盈虧是（）。

10.問答題什么是維持保證金？

參考答案：維持保證金指每天收盤后，交易所根據每個投資者的義務倉倉位對投資者收取的保證金（期權經紀機構對客戶收取的維持保證金水平在此...