期貨從業(yè)期貨投資分析章節(jié)練習(xí)(2020.02.22)

來源：考試資料網(wǎng)

1 假設(shè)當(dāng)前期貨價格高于現(xiàn)貨價格，并超出了無套利區(qū)間，那么外匯套利者可以進(jìn)行（），等到價差回到正常時獲利。

2 雙貨幣債券是指以一種貨幣支付息票利息，以另一種不同的貨幣支付本金的債券。（）

3 下列說法錯誤的是（）。

4 如果市場價格上漲到987美分／蒲式耳，則該套利策略的最大收益為（）美分／蒲式耳。

5 點價模式有（）。

6 某投資者持有5個單位Delta=0．8的看漲期權(quán)和8個單位Deha=一0．5的看跌期權(quán)，期權(quán)的標(biāo)的相同。若預(yù)期標(biāo)的資產(chǎn)價格下跌，該投資者持有組合是否面臨價格波動風(fēng)險？（）

7 對于一個標(biāo)的資產(chǎn)價格為2000點，行權(quán)價為2010點，90天后到期的看漲期權(quán)市場價格為6.53，在沒有套利機(jī)會的條件下，120天到期的看漲期權(quán)的價格最可能是（）。

8.問答題為什么商品價格會受到經(jīng)濟(jì)周期的影響？

參考答案：經(jīng)濟(jì)運行周期是決定期貨價格變動趨勢最重要的因素。一般來說，在宏觀經(jīng)濟(jì)運行良好的條件下，因為投資和消費增加，需求增加，商品...

9.判斷題在經(jīng)濟(jì)處于衰退時期，經(jīng)濟(jì)面臨通縮壓力，短期國債的收益率一般高于長期國債的收益率。

10.判斷題一般的日報都是在收市不久后作出的，日評中的預(yù)測部分也考慮到了隔夜外盤的收盤情況。