證券從業(yè)證券組合管理理論章節(jié)練習(2019.03.04)

來源：考試資料網

1.判斷題無效組合位于證券市場線上，而有效組合僅位于資本市場線上。（）

2 （）是衡量證券承擔系統(tǒng)風險水平的指數。

3 下列不屬于久期在投資實踐中應用的是（）。

4 要使一種債券組合的目標價值免受市場利率的影響，就必須（）。

5.判斷題夏普、特雷諾和詹森三人幾乎同時獨立地提出了著名的資本資產定價模型（CAPM）。（）

6.判斷題從事基金評價業(yè)務的評價機構對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）

7.判斷題如果證券組合P的β系數為1.2，實際收益率為18%，市場組合的實際收益率為15%，那么證券組合P的績效一定比市場組合的績效好。（）

8 1976年，（）突破性地發(fā)展了資本資產定價模型，提出套利定價理論（APT）。

9 完全負相關的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為15%，證券B的方差為20%，期望收益率為12%，那么證券組合25%A+75%B的方差為（）。

10.判斷題當市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風險證券組合T就等于市場組合。（）