02636國際金融實務(wù)章節(jié)練習(2018.12.09)

來源：考試資料網(wǎng)

1 拋補期權(quán)交易策略的具體組合為（）。

2.問答題求美元對人民幣6個月遠期匯率。

參考答案：6個月美元升貼水數(shù)為：800.50×（2.25%-4.75%）×6/12=-10.01
6個月遠期美元匯率：8...

3.名詞解釋套算匯率

參考答案：又稱交叉匯率，是指兩種貨幣通過第三種貨幣（即某一關(guān)鍵貨幣）為中介，由兩種已知的匯率間接換算出來的匯率。

4 對期權(quán)（）而言，他所承受的最大風險是事先就明確的權(quán)利金，而他所可能獲得的收益卻是無限的。

5 外匯期貨價格與外匯即期匯率的變動方向（）。

6.判斷題外匯交易員在進行外匯交易時，最好將各種貨幣的交易集中于一家銀行做。

7 屬于制造掉期的外匯交易（）。

8.判斷題倫敦外匯市場上外匯牌價中前面較低的價格是買入價。

9 正常情況下，若交易日為周三，則Cash、Tom、Spot、Spot/3days的交割日分別為：（）

10 在其他條件不變的情況下，遠期匯率的升（貼）水率與（）趨于一致。