每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）

以下哪一項是對期權(quán)種類的示例？（）

對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子？（）

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。