1月初某糖廠與飲料廠簽訂銷售合同，約定4月初銷售200噸白糖，價格按交易時市價計(jì)算。該糖廠為規(guī)避白糖價格下跌的風(fēng)險，進(jìn)行如下套期保值操作：該糖廠最終的套期保值效果為（）。
A.凈盈利40000元
B.凈損失40000元
C.凈盈利20000元
D.凈損失20000元
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9月12日，某機(jī)構(gòu)投資者擁有面值為500萬元的某5年期A國債，假設(shè)該國債為最便宜可交割債券，其轉(zhuǎn)換因子為1．200。該投資者計(jì)劃11月份將該國債賣出，為防止國債價格下跌，進(jìn)行如下操作：
11月3日，投資者賣出國債并在期貨市場上平倉時可獲得資金總量為（）萬元。
A.106.90÷100×500+（96.52-95.76）×6
B.106.90÷100×500-（96.52-95.76）×6
C.108.40÷100×500+（96.52-95.76）×6
D.108.40÷100×500-（96.52-95.76）×6
下圖為大豆期貨合約日線價格走勢圖，對于價格形態(tài)分析，該大豆期貨合約日線價格走勢圖屬于比較典型的（）。
A.頭肩形
B.雙重頂
C.三重頂
D.圓弧頂
2月初某農(nóng)場與飼料廠簽訂銷售合同，約定4月初銷售100噸玉米，價格按交易時市價計(jì)算。該農(nóng)場經(jīng)過市場調(diào)研，認(rèn)為玉米價格會下跌，因此進(jìn)行如下套期保值操作：分析以上材料，該農(nóng)場的玉米的實(shí)際售價為（）。
A.1050元／噸
B.1160元／噸
C.1090元／噸
D.1240元／噸
某投資者預(yù)期未來市場利率將走高，于是進(jìn)行如下投機(jī)操作：若不計(jì)交易費(fèi)用，該投資者總盈利為（）。
A.（100-95.450）×10
B.（100-93.840）×10
C.（95.450+93.840）÷2×10
D.（95.450-93.840）×10
A.-20點(diǎn)
B.20點(diǎn)
C.2000點(diǎn)
D.1800點(diǎn)
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介紹經(jīng)紀(jì)商在國際上只能是機(jī)構(gòu)，不能為個人。()
一般而言，套期保值交易（）。
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi)，則該投資者的浮動盈虧為（）元。
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)（）。
下列對點(diǎn)價交易的描述，正確的是（）。
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。
投資者持有一筆6個月后到期的短期國債，但他3個月后便急需一筆資金，投資者可以通過（）實(shí)現(xiàn)。