單項(xiàng)選擇題使用布萊克-舒爾斯期權(quán)價(jià)格模型解決下列問(wèn)題：已知：S0=70美元；X=70美元；T=70天；r=0.06/年；σ=0.020506（每天）。期權(quán)到期前不付股息，則看漲期權(quán)的價(jià)值為（）。

A.10.16美元
B.5.16美元
C.0.00美元
D.2.16美元
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確


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1.單項(xiàng)選擇題此題利用兩種形式的看跌期權(quán)價(jià)值：S0=100美元；X=120美元。對(duì)于ST的兩種可能性分別為150美元、80美元，涉及兩種形式的P值范圍是（）；套期保值率是（）。

A.0美元和40美元；-4/7
B.0美元和50美元；+4/7
C.0美元和40美元；+4/7
D.0美元和50美元；-4/7
E.20美元和40美元；+1/2

2.單項(xiàng)選擇題擁有無(wú)股息股票的美國(guó)式看漲期權(quán)的持有人會(huì)（）。

A.一旦有錢(qián)可賺就立即執(zhí)行期權(quán)
B.僅當(dāng)股價(jià)上漲時(shí)才執(zhí)行期權(quán)
C.永遠(yuǎn)不會(huì)提前執(zhí)行期權(quán)
D.當(dāng)股價(jià)跌落到實(shí)施價(jià)以下購(gòu)買一補(bǔ)償性的看跌期權(quán)
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

3.單項(xiàng)選擇題較高的股息支付對(duì)于看漲期權(quán)價(jià)值具有（）面的影響，而對(duì)看跌期權(quán)價(jià)值有（）面的影響。

A.負(fù)；負(fù)
B.正；正
C.正；負(fù)
D.負(fù)；正
E.0；0

4.單項(xiàng)選擇題標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的看跌期權(quán)最好是（）。

A.100股IBM股票的資產(chǎn)組合
B.50份債券的資產(chǎn)組合
C.與標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)相應(yīng)的資產(chǎn)組合
D.50股美國(guó)電話電報(bào)公司股票和50股施樂(lè)公司股票的資產(chǎn)組合
E.復(fù)制道・瓊斯指數(shù)的資產(chǎn)組合

最新試題

債券融資與股票融資的成本不同，二者關(guān)系是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

公司通過(guò)股票融資的資金的投向和用途，無(wú)論是確定或變更，都需經(jīng)（）批準(zhǔn)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

股票融資主要發(fā)生在證券（）市場(chǎng)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

利用財(cái)務(wù)杠桿企業(yè)舉債可提高自有資金的收益率，但增加了（）風(fēng)險(xiǎn)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

正確進(jìn)行融資決策的標(biāo)志是首先應(yīng)該確定（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

項(xiàng)目融資的組織形式中，（）易于被資本.市場(chǎng)接受，條件許可時(shí)可以直接進(jìn)入資本.市場(chǎng)通過(guò)發(fā)行債券和股票的方式籌集資金。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

（）是指公司以負(fù)債方式融資后給普通股股東帶來(lái)的額外風(fēng)險(xiǎn)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

項(xiàng)目融資的組織形式中，（）是一種相對(duì)松散的組織結(jié)構(gòu)，參與各方為了從同一個(gè)項(xiàng)目中分別獲得各自的利益而臨時(shí)走到一起，共同開(kāi)發(fā)這個(gè)項(xiàng)目。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

投資項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的污染包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

股票融資的資金可以（）使用。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題