A.
B.
C.隨機誤差項與解釋變量之間不相關(guān)
D.隨機誤差項服從正態(tài)分布
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A.與所替代的隨機解釋變量高度相關(guān)
B.與隨機誤差項不相關(guān)
C.與模型中的其他解釋變量不相關(guān)
D.與被解釋變量存在因果關(guān)系
A.參數(shù)估計量無偏
B.參數(shù)估計量漸進無偏
C.參數(shù)估計量有偏
D.隨機誤差項自相關(guān)，但仍可用DW檢驗
假設(shè)回歸模型為
，其中Xi為隨機變量，Xi與ui相關(guān)，則β 的普通最小二乘估計量（）。
A.無偏且一致
B.無偏但不一致
C.有偏但一致
D.有偏且不一致
哪種情況下，模型
的OLS估計量既不具備無偏性，也不具備一致性（）。
A.Xi為非隨機變量
B.Xi為非隨機變量，與ui不相關(guān)
C.Xi為隨機變量，但與ui不相關(guān)
D.Xi為隨機變量，與ui相關(guān)
最新試題
無多重共線性是簡單線性回歸模型的古典假定之一。
如何通過樣本觀測值正確的估計總體模型中的參數(shù)，是計量經(jīng)濟學的重要內(nèi)容。
除了模型設(shè)定正確外，能否獲得用于計量分析的合適的樣本數(shù)據(jù)，對于經(jīng)濟研究非常重要。
給定顯著性水平及自由度，若計算得到的值超過臨界值，我們將接受零假設(shè)。
由于簡單線性回歸與現(xiàn)實經(jīng)濟現(xiàn)象相關(guān)很遠，因此預測沒有任何意義。
當一個時間序列中的數(shù)據(jù)的方差隨著時間的增加而增加時，我們稱之為什么？（）
可決系數(shù)與相關(guān)系數(shù)（）
對于被解釋變量平均值預測與個別值預測區(qū)間，（）。
工具變量法的基本思想是通過尋找一個與誤差項相關(guān)的變量，來消除什么問題？（）
回歸系數(shù)假設(shè)檢驗的原理是“小概率事件不易發(fā)生”。