單項選擇題一份不分紅股權(quán)的2年期限的遠期合約，零息債券價格為40美元，無風(fēng)險利率為5%（連續(xù)復(fù)利），合約遠期價格為（）。
A.30.76美元
B.44.21美元
C.45.23美元
D.51.95美元
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1.單項選擇題糧食企業(yè)30天后要買入50噸種子，擔(dān)心種子價格上漲，糧食企業(yè)可以（）。
A.買入以50噸種子為標(biāo)的物的遠期合約
B.賣出以50噸種子為標(biāo)的物的遠期合約
C.立即買入50噸種子
D.立即賣出50噸種子
2.單項選擇題如果選擇最便宜交割債的目的是通過國債期貨進行期現(xiàn)套利，則選擇（）可以確定使用哪個債券可以獲得更高的利潤。
A.隱含回購利率法
B.無套利價格法
C.久期方法
D.空頭方凈成本方法
3.單項選擇題（）幾乎沒有政府監(jiān)管，可以逃避外匯管制、利率管制及稅收限制。
A.期貨
B.期權(quán)
C.股票
D.互換
4.單項選擇題利率互換的賣方是（）。
A.固定利率支付方
B.浮動利率支付方
C.本幣支付方
D.外幣的支付方
5.單項選擇題（）的收益隨市場價格波動是有限的，而虧損無限。
A.期權(quán)的買方
B.期權(quán)的賣方
C.期貨的買方
D.期貨的賣方
最新試題
當(dāng)簽訂遠期合約時，合約的交割價格與遠期價格相同，此時合約的價值為零。
題型：判斷題
期貨投機者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險，使套期保值成為可能。
題型：判斷題
在遠期匯差報價中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。
題型：判斷題
布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。
題型：判斷題
場內(nèi)市場與場外市場的區(qū)別包括（）
題型：多項選擇題
期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。
題型：判斷題
期權(quán)的內(nèi)在價值為期權(quán)費減去內(nèi)在價值的剩余部分。
題型：判斷題
不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。
題型：判斷題
利率互換可以看成是一組FRA的組合。
題型：判斷題
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題型：判斷題