單項選擇題下列對于機構利用股指期貨套保陳述不恰當?shù)氖牵ǎ?/strong>

A.證監(jiān)會、銀監(jiān)會準予8類機構參與股指期貨,涉及套保、套利、投機等各業(yè)務類型
B.某機構根據(jù)自身實際需要,在不同時期可以分別提交不同數(shù)量的多頭套期保值額度申請,完全自主決定,審核無誤后,交易所將按照其申請數(shù)量發(fā)放多頭套期保值額度
C.某投資者有100億元資產(chǎn)(80億元股票和20億元現(xiàn)金),按照規(guī)定,他可以申請100億元的多頭和空頭額度
D.券商等機構持有大量的現(xiàn)貨股票頭寸,因此屬于永遠的期指空頭,套保交易可以確保其不出現(xiàn)虧損


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2.單項選擇題關于股指期貨與ETF基金的區(qū)別,下列說法錯誤的是()

A.股指期貨交易的是指數(shù)未來的價值,以保證金形式交易,具有重要的杠桿效應
B.最低交易金額不同每張股指期貨合約的最小交易單位一手,對應的最低金額是一百元左右
C.買賣股指期貨沒有包含指數(shù)成分股的紅利,而持有ETF期間,標的指數(shù)成分股的紅利歸投資者所有
D.股指期貨通常有確定的存續(xù)期,到期日還需跟蹤指數(shù),需要重新買入新股指期貨和約,而ETF產(chǎn)品無存續(xù)期

5.單項選擇題偏股混合型基金的股票配置比例一般是()

A.50%-70%
B.10%-30%
C.20%-40%
D.70%-90%