如何計算蝶式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？

某投資者買進(jìn)股票認(rèn)沽期權(quán)，是因為該投資者認(rèn)為未來的股票行情是（）

認(rèn)購-認(rèn)沽期權(quán)平價公式是針對以下哪兩類期權(quán)的？（）

投資者通過以0.15元的價格買入開倉1張行權(quán)價格為5元的認(rèn)沽期權(quán)，以1.12元的價格賣出開倉1張行權(quán)價格為6元的認(rèn)沽期權(quán)，構(gòu)建出了一組牛市認(rèn)沽價差策略的期權(quán)組合，該標(biāo)的證券期權(quán)合約單位為5000，該組合的盈虧平衡點為（），當(dāng)?shù)狡谌諛?biāo)的證券的價格達(dá)到5.4元，該組合的盈虧情況為（）

以下關(guān)于蝶式認(rèn)購期權(quán)論述，錯誤的是（）

對于現(xiàn)價為11元的某一標(biāo)的證券，其行權(quán)價格為10元、1個月到期的認(rèn)購期權(quán)權(quán)利金價格為1.5元，則買入開倉該認(rèn)購期權(quán)合約到期日的盈虧平衡點為（），若到期日標(biāo)的證券價格為12.5元，那么該認(rèn)購期權(quán)持有到期的利潤率=扣除成本后的盈利/成本為（）

波動率微笑是指當(dāng)其他臺約條款相同時，（）

當(dāng)客戶因保證金余額不足觸發(fā)即時平倉線、交易所盤后平倉線、公司盤后平倉線時，客戶需要在規(guī)定時間內(nèi)通過追加保證金或自行減倉將實時風(fēng)險值降低至（）以下。

如何計算勒式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？

青木公司的股票價格是80元，投資者希望在未來長期持有一定數(shù)量的青木公司的股票，并且能夠在低風(fēng)險的水平下獲取一定收益。當(dāng)日，以80元/股的價格購買1000股青木公司股票，然后以6.5元/股的價格買入一張一年后到期、行權(quán)價為80元、合約單位為1000的認(rèn)沽期權(quán)，再以5.5元/股的價格出售一張一年后到期、行權(quán)價為85元、合約單位為1000的認(rèn)購期權(quán)。若未來股價下跌，投資者承擔(dān)的最大損失是（）